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Apama实时风控平台

作为全球CEP领导产品,Apama提供强大的实时海量数据处理能力,因而在全球赢得了超过260家从事量化交易的著名金融机构客户。同时Apama是平台化产品,客户除了在Apama上面可以部署交易策略、交易算法,可以部署实时风控策略,还可以使用她内嵌的风控模块,或者根据需要扩展或部署自有风控策略,从而帮助客户建立起与量化交易相匹配的实时风控体系。

Apama实时风控平台是量化交易下的最佳实时风控解决方案。实施该方案的主要原则包括:(1)风控监测是量化交易指令发往外部的必由之路;(2)风控规则与量化交易策略相互独立;(3)风控规则可根据需要定义扩展。

Apama支持严密而灵活、可扩展的风控规则体系,以有效地防范和规避量化交易风险事故的发生。Apama提供了必要的风控规则,例如订单价格和数量的限额、仓位限额、资金节流阀、委托节流阀、可交易证券白名单等。Apama允许用户调整和扩展相关规则,可构建支持市场、品种、用户、账户、策略等多个自定义维度的组合风控规则,且可根据需要不断修正优化,能满足不断变化的风控需求。设定好的各风控规则由用户决定启用或终止。

Apama也确保在交易过程中启用的相关风控规则得到有效执行。所有交易指令的只有通过事前严密设计的风控规则的检测,才会成功发出;同时,Apama还支持通过实施与工作流系统集成,进行分级限额审批。Apama强大的海量数据实时处理能力可使其在对交易指令的传送几乎豪无影响的情况下完成相关风控规则的检测。

Apama提供日间事后风控解决方案。Apama的Market Surveillance模块提供了企业级的、跨所有交易系统的日间风控、分析方案,并在花旗银行、英国金融监管局等客户处得到成功应用。

光大证券8.16事件为我国量化交易的发展敲响了警钟。相关从业者需要加强对量化交易下的风险监控的重视,结合自身情况建立完善相关风险监控体系。Apama实时风控解决方案不但能满足量化交易时代的风控需求,其应用也将帮助客户破解交易与风控的矛盾,推动我国量化交易的持续快速健康发展。